Evaluation Of Trading Strategien

Bewertung von News-Based Trading-Strategien Alfano, S. J. Feuerriegel, S. Neumann, D. Ist Nachrichtenstimmung mehr als nur Lärm In: 23. Europäische Konferenz über Informationssysteme (ECIS 2015), Mnster, Deutschland, 26.-29. Mai 2015 Antweiler, W. Frank, M. Z. Ist alles, was reden nur Lärm Der Informationsgehalt der Internet-Aktien-Foren. J. Finance 59 (3), 12591294 (2004) CrossRef Barberis, N. Thaler, R. Ein Überblick über die Verhaltensfinanzierung. Finanzmärkte und Asset Pricing. Elsevier, Amsterdam (2003) Beatty, R. Kadiyala, P. Auswirkungen des Aktienreformgesetzes von 1990 auf den Börsengang der Börsengeschäfte. J. Law Econ. 46 (2), 517541 (2003) CrossRef Cenesizoglu, T. Die Reaktion der Aktie kehrt zu Neuigkeiten über die Fundamentaldaten zurück. Management Science (2014) Cutler, D. M. Poterba, J. M. Summers, L. H. Was bewegt Aktienkurse J. Portfolio Manag. 15 (3), 412 (1989) CrossRef Dadvar, M. Hauff, C. de Jong, F. Umfang der Negationserkennung in der Stimmungsanalyse. In: Proceedings of the Dutch-Belgian Information Retrieval Workshop (DIR 2011), Amsterdam und Niederlande, S. 1620 (2011) Demers, E. A. Vega, C. Soft Information in Earnings Ankündigungen: Nachrichten oder Lärm INSEAD Working Paper Nr. 201033AC, SSRN Electronic Journal (2010) Fama, E. F. French, K. R. Multifaktor-Erläuterungen zu Anomalien der Vermögenspreise. J. Finance 51 (1), 5584 (1996), CrossRef Fama, E. F. French, K. R. Dissektion von Anomalien. J. Finance 63 (4), 16531678 (2008) CrossRef Fama, F. E. Das Verhalten der Börsenkurse. J. Bus. 38 (1), 34105 (1965) CrossRef Feuerriegel, S. Heitzmann, S. F. Neumann, D. Haben Investoren lesen zu viel in die Nachrichten Wie Nachrichten-Stimmung verursacht Preisbildung. In: 48th Hawaii Internationale Konferenz für Systemwissenschaften (HICSS) (2015) Feuerriegel, S. Neumann, D. Nachrichten oder Lärm Wie Nachrichten die Rohstoffpreise treiben. In: Verfahren der Internationalen Konferenz für Informationssysteme (ICIS 2013), Gesellschaft für Informationssysteme (2013) Ratku, A. Feuerriegel, S. Rabhi, F. Neumann, D. Beweis für irrationale Überschwänglichkeit im Ölmarkt. In: Workshop über Unternehmensanwendungen, Märkte und Dienstleistungen in der Finanzindustrie, FinancialCom 2014, Sydney, Australien, 12. Dezember 2014, veröffentlicht in Springers LNBIP (2014) Feuerriegel, S. Ratku, A. Neumann, D. Analysis of Wie die zugrunde liegenden Themen in Finanznachrichten die Aktienkurse unter Verwendung latenter Dirichlet-Allokation beeinflussen. In: Proceedings of the 49th Hawaii Internationale Konferenz für Systemwissenschaften (HICSS), Kauai, Januar 58, 2016, IEEE Computer Society (2016) Gagnon, S. Rules-basierte Integration von News-Trading-Algorithmen. J. Trading 8 (1), 1527 (2013) Graf, F. Mechanisch extrahierte Firmensignale und ihre Auswirkungen auf Aktien - und Kreditmärkte (2011) Granados, N. Gupta, A. Kauffman, R. J. Forschungskommentar-Informationstransparenz auf den Märkten für Business-to-Consumer: Konzepte, Rahmen und Forschungsagenda. Inf. Syst Res. 21 (2), 207226 (2010) CrossRef Grefenstette, G. Tapanainen, P. Was ist ein Wort, was ist ein Satz Probleme der Tokenisierung (1994) Hagenau, M. Liebmann, M. Hedwig, M. Neumann, D. Automatisiert Nachrichten lesen: Aktienkursvorhersage basierend auf Finanznachrichten mit kontextspezifischen Features. In: 45. Hawaii Internationale Konferenz über Systemwissenschaften (HICSS), pp. 10401049 (2012) Henry, E. Sind Investoren beeinflusst, wie Einnahmen Pressemitteilungen geschrieben werden J. Bus. Commun 45 (4), 363407 (2008) CrossRef Jegadeesh, N. Titman, S. Rückkehr zum Kauf von Gewinnern und Verkauf von Verlierern: Auswirkungen auf die Effizienz des Aktienmarktes. J. Finance 48 (1), 6591 (1993) CrossRef Jegadeesh, N. Di, W. Wortkraft: ein neuer Ansatz für die Inhaltsanalyse. J. Financ. Econ. 110 (3), 712729 (2013) CrossRef Kim, K. Finanzielle Zeitreihenvorhersage mit Hilfe von Hilfsmaschinen. Neurocomputing 55 (12), 307319 (2003) CrossRef Klein, A. Altuntas, O. Hausser, T. Kessler, W. Extrahieren der Investorenstimmung aus Weblog-Texten: ein wissensbasierter Ansatz. In: IEEE 13. Konferenz über Handel und Enterprise Computing (CEC), S. 19 (2011) Lewis, D. D. Yang, Y. Rose, T. G. Li, F. RCV1: Eine neue Benchmark-Sammlung für Textkategorisierungsforschung. J. Maschinenlehre Res. 5. 361397 (2004) Li, F. Wenn Börseninvestoren die Risikostimmung der Unternehmensberichte verstehen SSRN Electronic Journal (2006) Li, F. Der Informationsgehalt von zukunftsgerichteten Aussagen in Unternehmensakten: ein Lernansatz von Nave Bayesian Machine. J. Konto. Res. 48 (5), 10491102 (2010) CrossRef Loughran, T. McDonald, B. Wann ist eine Haftung keine Haftung Textualanalyse, Wörterbücher und 10-Ks. J. Finance 66 (1), 3565 (2011) CrossRef Manning, C. D. Schtze, H. Grundlagen der Statistischen Natürlichen Sprachverarbeitung. MIT Press, Cambridge (1999) MATH Mendel, B. Shleifer, A. Chasing Lärm. J. Financ. Econ. (2012) Mittermayer, M. A. Vorhersage der Intraday-Aktienkursentwicklung mit Text-Mining-Techniken (2012) Mitremayer, M. A. In: Sprague, R. H. (Hrsg.) Die 37. Jährliche Hawaii Internationale Konferenz über Systemwissenschaften, (2004) IEEE Computer Society Proceedings of Los Alamitos, Kalifornien Mittermayer, M. A. Knolmayer, G. F. NewsCATS: Eine Neuheit Kategorisierung und Handelssystem. In: Sechste Internationale Konferenz zum Data Mining (ICDM06), pp. 10021007 (2006) Mittermayer, M. A. Knolmayer, G. F. Text-Mining-Systeme für Marktreaktionen auf Nachrichten: Eine Umfrage (2006) Muntermann, J. Guettler, A. Intraday-Aktienkurswirkungen von Ad-hoc-Meldungen: der deutsche Fall. J. Int. Finan Märkte. Institutionen und Geld 17 (1), 124 (2007) CrossRef Pang, B. Lee, L. Stellungnahme Bergbau und Stimmungsanalyse. FNT Inf. Retrieval 2 (12), 1135 (2008) CrossRef Porter, M. F. Ein Algorithmus für das Suffix-Strippen. Programm 14 (3), 130137 (1980) CrossRef Preis, T. Moat, H. S. Stanley, H. E. Quantifizierung des Handelsverhaltens auf den Finanzmärkten mit Google Trends. Sci Rep. 3. 1684 (2013) Prllochs, N. Feuerriegel, S. Neumann, D. Verbesserung der Stimmungsanalyse der Finanznachrichten durch die Erkennung von Negationsspitzen. In: 48th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), pp. 959968 (2015, Incoming) Schumaker, R. P. Chen, H. Textuelle Analyse der Börsenvorhersage mit brechenden Finanznachrichten. ACM Trans. Inf. Syst 27 (2), 119 (2009) CrossRef Sharma, A. Dey. S. Eine vergleichende Studie der Merkmalsauswahl und der maschinellen Lerntechniken für die Stimmungsanalyse. In: Cho, Y. (Hrsg.) Und die ACM-Fachgruppe für Angewandte Informatik: Ergebnisse der Forschungsarbeit im Rahmen des Applied Computation Symposiums 2012 (RACS 2012), S. 17 (2012). ACM, New York Shiller, R. J. Irrationaler Überschwang. Princeton University Press, Princeton (2005) Shleifer, A. Summers, L. H. Der Lärmhändler Ansatz zur Finanzierung. J. Econ. Perspektive 4 (2), 1933 (1990) CrossRef Shleifer, A. Vishny, R. W. Die Grenzen der Arbitrage. J. Finance 52 (1), 3555 (1997) CrossRef Takeuchi, L. Lee, Y. Y. Anwendung von Deep Learning zur Verbesserung der Momentum-Handelsstrategien in Aktien (2013) Tetlock, P. C. Die Inhalte der Investoren Stimmung: die Rolle der Medien an der Börse. J. Finance 62 (3), 11391168 (2007) CrossRef Tetlock, P. C. Saar-Tsechansky, M. Macskassy, ​​S. Mehr als Worte: Quantifizierung der Sprache zu messen Firmen Grundlagen. J. Finance 63 (3), 14371467 (2008) CrossRef Wong, F. M.F. Liu, Z. Chiang, M. Börsenvorhersage von WSJ: Textbergbau durch spärliche Matrixfaktorisierung. In: IEEE Internationale Konferenz über Data Mining (ICDM), pp. 430439. IEEE Computer Society, Shenzhen, China (2014) Pardo, Robert: Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien Es gibt unbegrenzte Bücher über den Handel, und die meisten sind das Papier nicht wert Sie sind auf geschrieben. Es gibt jedoch sehr wenige Bücher, die darüber sprechen, wie man Trading System Entwicklung aus einem systematischen Winkel, über die Fallstricke zu vermeiden Ansatz. Und sehr wenige dieser Bücher sind von bewährten Überlebenden in diesem Bereich geschrieben. Dieses Buch wurde geschrieben, um eine klare und detaillierte Roadmap für den Händler, der eine Trading-Idee in eine getestete, verifizierte, richtig kapitalisierte und protable automatisierte Handelsstrategie umwandeln will, zu bieten. (Robert Pardo) Pardos Buch Die Evaluierung und Optimierung von Handelsstrategien ist eine davon. Und es ist eine erforderliche zentrale Lesung in unserem Betrieb. Nicht nur das, sondern wir bauen und bauen unsere Infrastruktur um seine Konzepte, weil sie gesund sind. Dieses Buch ist ein Kern unserer Bibliothek. Es sollte auch in Ihrer Bibliothek sein. Haben Sie zu Fuß Forward Analysis Robert Pardo ist ein großer Fan von ihm in dem Grad viele sagen, dass er es erfunden. Einen Anspruch kann ich nicht vernünftig beurteilen. Aber er macht gute Punkte, warum dies ist ein guter Ansatz und auch darauf hin, dass die meisten Software eine schmerzlich schlechte Arbeit zu unterstützen. Walk Forward Analysis bedeutet, dass Sie nicht optimieren, alles, was Sie in Scheiben optimieren, dann Handel für einige Zeit, dann wieder optimieren. Sie optimiert zum Beispiel 12 Monate, Handel für 1, optimieren die letzten 12 und Handel für 1, und so weiter. Dies bedeutet, dass sich die Parameter langsam ändern, aber sie ändern sich, wenn sich die Marktmuster ändern. Dies ist ein permanenter Rolling Blind Datentest. Eine, die eine so genannte Objective Function benötigt, die dafür verantwortlich ist, eine der vielen Strategievarianten als die beste zu wählen. Ja, dies kann der größte Gewinn sein, aber komplexere Szenarien machen mehr Sinn, um eine singuläre höchste Gewinnspitze zu vermeiden. Das eine beste Ergebnis kann eine von Verlusten umgeben und damit riskant sein. Es ist besser, für ein stabiles Plateau zu suchen. Ich möchte eine Sache von Anfang an klar machen und auch jedem, der die erste Auflage nicht gefallen hat, vor dem Kauf dieser Ausgabe gewarnt haben. Ich glaube immer noch, dass die Methode, die ich bis heute erschaffen, pioniert und bis heute benutzt habe, die Walk-Forward-Analyse (WFA ) Die einzige 99 Prozent narrensichere Methode der Optimierung einer Handelsstrategie sein. Das einzige Modell, das ich vertrauen, das nicht WFA verwendet, ist das Modell, das keine Optimierung erfordert. Dies ist ein interessantes Konzept, weil es gesund und ignoriert ist. Von keinem kommerziellen Tool unterstützt, und im Gegensatz zu Händlern, die ihre eigene Infrastruktur betreiben (wie wir es mit unserem Reflexo-Framework tun), ist dies eine große Einschränkung. Go-Figur scheint Software-Anbieter sollten einige Handbücher lesen. Die Kapitel über Walk Forward Analysis sind eines der Highlights dieses Buches, von Seite 237 bis 262. Ja, es ist nicht lange (und eingebettet in größere Kapitel über Optimierung), aber es ist ganz Augen öffnen. Das Böse: er ist ein IT-Anwender reden über moderne IT Wie alles mit Licht gibt es Schatten. In Robert Pardos Die Evaluation und Optimierung von Handelsstrategien ist es IT. Rechner. Robert Pardo ist ein Benutzer. Er kennt seinen Weg um TradeStation (die Plattform, die er benutzt), aber er ist kein IT-Spezialist, und es zeigt. Es ist nie gut, spezifisch in einem Buch wie dieses zu sprechen, das er spricht, wie Computer ein Problem haben, das Optimierungen wegen zu viel Arbeit macht, und ich sehe, dass Intel einen 18 Kernchip dieses Jahr, Dual-Sockel, Hyper-Threading, so einen Computer freigibt Mit 2 von ihnen können 72 parallele Fäden laufen wir voll Optimierungen mit weniger Rechenleistung (und ja, denke ich immer diejenigen). Er spricht über die Speicherung Optimierung und Backtest-Ergebnisse durch den Export sie (in Textdateien) und halten sie für die spätere Wiederverwendung. Ich sehe, dass nächste Woche aktualisieren wir unseren Datenbank-Server auf 3tb, so können wir alle Ergebnisse in der Datenbank für Online-Analyse zu halten. Zu spezifisch und offensichtlich ein wenig aus seiner Liga. Doch diese große Verbreitung von Trading-Strategie-Entwicklung Anwendungen, Add-Ins und fortschrittliche technologische Handel Anwendungen ist ein bisschen eine Illusion. Ja, man kann kaufen und verwenden Sie alle diese verschiedenen Produkte, wenn man so geneigt ist. Aber versuchen, sie alle zusammen zu einem nahtlosen und funktionalen Trading-Anwendung binden und man sieht, wo das Problem liegt. Es ist fast unmöglich, dies zu tun. In diesem Buch geht es nicht um spezifische IT-Technologie, und als solches ist dieses Negativ nicht wirklich relevant für den Inhalt des Buches. Ich habe eine Regel, immer von mindestens einer schlechten Sache zu schreiben, und das war das beste, was ich kommen konnte. Go-Figur in Robert Pardos Die Evaluation und Optimierung von Handelsstrategien ist ein gutes Buch. Das Gute: Er ist ein Überlebender und spricht über Approaching Robert Pardo handelt Investorenfonds, und das seit vielen Jahren. Er tut so automatisiert. Dies ist eine signifikante Berechtigung. Die Evaluation und Optimierung von Handelsstrategien ist ein Buch über seinen Ansatz zur Entwicklung und Quantifizierung von Handelsstrategien und zeigt, dass er Erfahrung hat. Strategische Entwicklung und Tests, die nicht korrekt durchgeführt werden, führen zu Handelsverlusten in Echtzeit. Machen Sie keinen Fehler über diese Konsequenz. Wie der berühmte Computer sagt, Garbage in, Müll aus. Folglich, wegen der unvermeidlichen Ergebnisse, die folgen Fehler, schlechte Verfahren und geschickte Handwerkskunst, Computer-Tests am besten gut gemacht oder gar nicht getan. Es geht nicht um ausführliche Statistiken (man sollte besser wissen, was eine Standardabweichung ist, bevor man beginnt, sie zu lesen). Es geht nicht um Programmierung. Es geht nicht um Märkte. Es geht darum, nicht in die üblichen Fallen der Überoptimierung zu fallen. Robert Pardos Die Evaluation und Optimierung von Trading-Strategien ist ein Buch darüber, wie man ein Backtest-Ergebnis liest, wie man beurteilen kann, wie gut es ist, wie man sicherstellt, dass das, was im historischen Sinne funktioniert, eine Chance hat, in den Märkten zu überleben. Dieses Buch geht es um einen strukturierten Ansatz Robert Pardo beginnt zu Beginn, an den Grundlagen, definiert die Grundlagen, was ein Rand ist, und nimmt den Leser durch einen kompletten Entwicklungsansatz. Er geht nie zu tief, aber immer ist tief genug, dass auch Menschen mit jahrelanger Erfahrung holen kann eines der anderen Juwel. Wegen der Unwissenheit und der Schwierigkeiten, die Optimierung und das Back-Testing korrekt durchzuführen, glauben einige immer noch, dass Testen und Optimieren wenig mehr als eine Übung in Kurven-Tting sind. Für diejenigen unter Ihnen, die mit diesen Bedingungen nicht vertraut sind, sorgen Sie sich nicht, sie werden alle formal in den entsprechenden Kapiteln geleugnet. Die Titel der 14 Kapitel geben einen guten Überblick: Auf Trading-Strategien Die systematische Handelskante Die Trading-Strategie Entwicklungsprozess Die Strategie-Entwicklungsplattform Die Elemente der Strategie Design Die historische Simulation Formulierung und Spezifikation Voruntersuchung Suche und Beurteilung Optimierung Walk-Forward-Analyse Die Evaluation Der Performance Die vielen Gesichter der Overfitting - Auswertung der Strategie Insgesamt 317 Seiten. Dünn genug, um am Wochenende gelesen zu werden. Und, wie ich nur wiederholen kann, ist Robert Pardos die Auswertung und Optimierung von Handelsstrategien ein gründliches Buch. Die Pardo-Gewinn - und Verlustprojektion in Robert Pardos Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien ist ein weiteres interessantes Thema, das ab Seite 127 zu finden ist. Robert Pardo geht davon aus, dass der Gewinn eines Backtests optimistisch ist und eine Korrektur von Gewinn und Verlust nahelegt Verlust höher, der Gewinn niedriger), um mit einer konservativen Erwartung kommen. Dies ist ein sehr interessanter Ansatz und die Konzepte dahinter sind gültig, wie es der Fall ist, dass keine Software es integriert. Mit Ihrem eigenen Rahmen ist gut Reflexo wird diese Berechnungen in einer Woche oder zwei zeigen. Was ist es über Static ist unzuverlässig. Robert Pardo geht davon aus, dass der Gewinn einer von möglichen ist und dass zum Beispiel eine kleine Anzahl von verlierenden Trades in einer Rückenlehne bedeutet, dass die Verlustzahl unzuverlässig ist. Dies ist eine wichtige Sache und oft ignoriert. Der Ansatz ist, nicht den Gewinn und Verlust, der in einem Backtest erzeugt wird, zu nehmen, sondern um es durch einen Standardfehler zu korrigieren. Der Standardfehler ist (ohne alle Erläuterungen im Buch: StandardError StDev (durchschnittlicher Handel) SqRt (Anzahl der Trades) Da dies zu Gewinnen und Verlusten getrennt erfolgt und die Anzahl der Trades beinhaltet, wird eine kleine Stichprobengröße (zB Eine Strategie, die ein paar verlieren Trades) wird ein größerer Hit nehmen. Während dies unfair klingen mag, ist es eine gute Erwartung, denn wenn ich 200 gewinnen, aber nur 15 loosing Trades habe, bin ich nicht wirklich sicher, wie repräsentativ diese loosing Trades wirklich sind Kurve Fitting Portfoliooptimierung, dh die Verwendung mehrerer Strategieinstrumente für eine konsistentere Eigenkapitalkurve, zB durch die Kombination eines Trends mit einer Counter Trendstrategie, wird näher erläutert Strategie-Parameter, einschließlich Formeln und ihre Rechtfertigung. Am Ende ein grandioses Lesen Robert Pardos Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien ist ein Buch lohnt sich der Preis für sie gefragt. Viele Strategieentwickler können schockiert sein, um zu sehen, wie schlecht sie sich der systematischen Seite nähern. Wie sie sich wegen der Unwissenheit in ein Loch gesteckt haben. Die Entwicklung einer stabilen Strategie geht es nicht nur um Programmierung und Optimierung. Es braucht Wissen, das selten ist über einen systematischen Ansatz und nicht viele Bücher enthalten dieses Wissen. Robert Pardos Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien. Ich las es in einem Lauf. Und begann mit der Planung, um es sofort zu integrieren. Das ist selten. Mein Tipp: Lesen Sie es. Robert Pardos Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien ist über alle großen Buchhändler verfügbar. Es ist ein wenig schwer zu bekommen (vergriffen) und Preise gehen bis zu 100 USD. Sie können ein PDF online leicht finden, wenn Sie darauf bestehen, das Gesetz zu brechen. Stellen Sie sicher, die 2. Auflage zu erhalten. Ich hoffe, es gibt ein drittes Mal, oder zumindest einen Nachdruck auf Anfrage. Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die Kommentare von Disqus. Evaluating your trading performance zu sehen Bevor Sie dies lesen, sollten Sie die folgende Lektion gelesen haben: Die Bewertung im Handel bezieht sich auf die Beurteilung und Bewertung aller Aktionen, die Sie im Laufe eines Tages übernommen haben, Woche oder einen anderen Zeitraum. Die Auswertung im Handel hilft Ihnen, Bereiche zu identifizieren, in denen Sie Ihre Leistung verbessern können. Es umfasst die Analyse alles aus dem Ergebnis Ihrer Trades und Ihre Trading-Strategie, um Ihre Stimmung und die Marktbedingungen, die Sie gehandelt wurden. In dieser Lektion, sprechen wir Sie durch verschiedene Möglichkeiten, um Ihren eigenen Handel zu bewerten. Dies sollte dazu beitragen, Ihre Leistung als Händler zu verbessern. Die Bedeutung der Bewertung Um herauszufinden, wie Ihr Handel verbessert werden kann, müssen Sie zunächst Ihre Strategie und Gewohnheiten auseinander zu holen. Dies hilft Ihnen, Bereiche zu finden, die Sie ändern müssen. In jedem früheren Job hatten Sie wahrscheinlich einen Chef, der Fragen von Ihnen gefragt, um festzustellen, wie Sie waren die Durchführung und Fortschritte in der Rolle. Als unabhängiger Händler haben Sie nicht diesen Luxus, also müssen Sie sich selbst auswerten. Fragen Sie sich Fragen über Ihre Strategie, Rand, Setup und Stimmung ist der Schlüssel zur Bestimmung der Stärken und Schwächen Ihres Handels. Nur wenn Sie dies tun, werden Sie in der Lage zu erarbeiten, wie gut Ihre Fortschritte wirklich ist und was noch braucht Arbeit. Es gibt drei Dinge, die Sie auswerten müssen: Ihre tägliche oder wöchentliche Leistung, die Stärke Ihres Handelssystems und Ihre Psychologie. Arten der Evaluierung Es gibt drei Hauptarten der Evaluation, die Sie tun müssen: tägliche Bewertung, Trading System Bewertung und psychologische Bewertung. Zuerst werden wir skizzieren, was jede dieser Arten von Auswertungen sind vor zeigen Ihnen, wie sie zu tun. Dailyweekly individuelle Trades Evaluation Dies beinhaltet die Bewertung jeder einzelnen Position, die Sie nehmen. Beachten Sie, dass dies nicht das gleiche wie die Führung eines Trading-Zeitschrift, die es für Sie ist, um Handel Positionen und Gedanken loggen, wie Sie Ihr System in die Praxis umzusetzen. Vielmehr Ende der Dayweek-Bewertung beinhaltet die Nutzung und Auswertung der Daten in Ihrem Trading-Journal zu Bereichen finden, wo Sie möglicherweise härter arbeiten müssen. Trading-System-Evaluierung Auswertung Ihrer Trading-System wird Ihnen helfen, überprüfen Sie sich die besten Ergebnisse aus Ihrem Trading-System. Dies beinhaltet die Auswertung einer Reihe von Trades, die Sie gemacht haben, und die Strategie, die Sie verwendet haben. Es wird Ihnen helfen, herauszufinden, wie gut Ihr Handelssystem arbeitet und machen alle Verbesserungen, sondern wie ein Ingenieur bewerten und optimieren einen Autos Motor, um seine Leistung zu verbessern. Zum Beispiel, wenn Sie nicht immer gute Ergebnisse aus dem Handel einen bestimmten Markt. Sollten Sie eine Notiz davon machen und können beschließen, weniger von Ihrem Handelskapital auf diesem Markt zu begehen oder zu stoppen Handel es insgesamt. Psychologische Bewertung Dies beinhaltet einen langen, harten Blick auf Ihren Geisteszustand, während Sie handeln und versuchen zu entscheiden, ob Ihre Stimmung beeinflusst eine der Positionen, die Sie genommen haben, und wenn ja, in welcher Weise. Finden Sie heraus, ob Ihre Stimmung hat sich auf Ihre Handelsentscheidungen wird Ihnen helfen, weniger emotional, wenn Sie handeln. Diese Art der Bewertung ist vielleicht die schwierigste und wird oft übersehen. Finden Sie Zeit für sie ist jedoch entscheidend, wie Ihre Stimmung direkt beeinflussen können, wie Sie handeln. Für weitere Informationen über Trading-Psychologie, gehen Sie zu unserem Trading-Psychologie-Modul: Qualitative versus quantitative Daten Um eine dieser Formen der Evaluierung Sie sich auf eine Mischung aus quantitativen und qualitativen Daten. Quantitative Analyse beinhaltet das Betrachten von leicht messbaren Daten wie, wie viel Gewinn oder Verlust Sie gemacht haben. Diese Daten können schnell zusammengestellt werden und geben Ihnen einen Einblick, ob Ihr System arbeitet. Langfristige oder konsequente tägliche Verluste, zum Beispiel wird Ihnen sofort sagen, dass etwas in Ihrem Trading-Strategie oder Stil falsch ist. Quantitative Analyse beinhaltet das Betrachten von leicht messbaren Daten wie, wie viel Gewinn und Verlust Sie auf Trades machen. Qualitative Analyse beinhaltet, einen tieferen Blick auf härter, um Bereiche wie Ihre Stimmung oder die Stärke Ihres Trading-Systems zu messen. Allerdings, Gewinn und Verlust nicht Ihnen sagen, die ganze Geschichte können Sie schnell wissen, dass etwas falsch ist, aber müssen tiefer gehen, um herauszufinden, was falsch ist und warum. Beispielsweise kann eine schnelle Analyse der Geschäfte, die Sie über einen Tag oder eine Woche gemacht haben, zeigen, dass sie profitabel sind. Allerdings schauen tiefer auf die Höhe des Risikos haben Sie auf jeden Handel genommen, oder wie gut einzelne Märkte für Sie arbeiten, im Vergleich zu anderen Märkten wird Ihnen helfen zu verstehen, wie effizient Sie wirklich sind. Es wird Ihnen helfen, wissen, ob Ihr Gewinn so optimiert wie es sein könnte. Hier kommt es zu einer qualitativen Analyse. Dabei geht es darum, Handlungsfelder zu analysieren, die schwerer zu messen sind, wie zum Beispiel Ihre Stimmung oder die Qualität Ihres Handelssystems. Wie tägliche tägliche individuelle Trades-Evaluierung Die folgende Methode wird Ihre Trades über eine tägliche oder wöchentliche Zeit zu betrachten und wird auch die psychologische Bewertung, die Sie tun müssen. Schritt 1 . Sammeln Sie die folgenden quantitativen Daten: Anzahl der Trades Durchschnittlicher täglicher Gewinn und Verlust Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittlicher Verlust Durchschnittliches Risiko pro Trade Anzahl der gewinnbringenden Geschäfte im Vergleich zu Anzahl der verlierenden Trades Sie sollten diese bereits in einem Trading-Journal haben. Um mehr darüber zu erfahren, wie man ein Trading-Journal behält, lesen Sie die folgende Lektion: Halten Sie Ihre Antworten so klar und prägnant wie Sie können - das macht sie nützlicher als zukünftiger Bezugspunkt. Schritt 2 . Betrachten Sie jeden Ihrer Trades über die vergangene Tageswoche und stellen Sie sich die folgenden Fragen: Auf einer Skala von 1-10 (1 ist ein schlechter geistiger Zustand, 10 Perfektion), was war Ihre Stimmung, wenn Sie mit der gleichen Skala, wie begann War Ihre Stimmung, wenn Sie den Handel beendet Haben Sie Ihre Trading-Strategie Regeln für den Eintritt Handel Management folgen. Wenn nicht, warum nicht und wann haben Sie auf Ihr Risiko zu belohnen Ziel auf jedem Handel Wenn nicht, warum nicht und wann Haben Sie alle Trades früh Wenn ja, wann haben Sie an Ihren ursprünglichen Stop Verluste und Gewinnziele für jeden Handel verwenden Eine Skala von 1-10, welche Bewertung würden Sie Ihre Gesamtleistung für den ganzen Tag geben Die Beantwortung der Fragen wird Ihnen bewusst machen, was Ihren Handel beeinflusst und Sie können dies verwenden, um mehr Ziel in Ihrem Trades in die Zukunft. Sobald Sie Ihren Weg durch die oben genannten Fragen gearbeitet haben, haben Sie ein klares Bild davon, wie gut Sie sich an Ihre Trading-Strategie und wie viel Ihre Emotionen beeinflussen Ihren Handel sind. Dies ermöglicht es Ihnen, mehr objektiv zu denken, wenn Sie Trades in Zukunft platzieren, weil Sie sich mehr bewusst sein, was sie beeinflusst. Halten Sie Ihre Antworten so kurz, klar und prägnant wie Sie können. Das macht sie zu einem nützlichen Referenzwerkzeug in der Zukunft. Idealerweise sollten Sie durch diesen Prozess am Ende eines jeden Tages, aber einige Händler es vorziehen, es auf einer wöchentlichen Basis zu tun. So bewerten Sie Ihr Trading-System Die Methode für die Auswertung Ihres Trading-Systems ist ähnlich wie die dailyweekly Auswertung Methode zuerst berechnen die Ergebnisse Ihrer Trades und dann fragen Sie sich selbst mehr Fragen. Schritt 1: Sammeln Sie die folgenden Informationen: Anzahl der Trades seit der letzten Bewertung Durchschnittliche tägliche, wöchentliche, monatliche, tägliche Gewinn und Verlust Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittlicher Verlust Durchschnittliches Risiko pro Trade Anzahl der gewinnbringenden Geschäfte gegen Anzahl der verlierenden Trades Schritt 2: Folgende: Wenn Sie erfahrener werden, finden Sie weitere relevante Fragen, die Sie sich stellen können. Ist die spezifische Trading-Strategie, die Sie verlassen sich auf die Arbeit für Sie Könnte es verbessert werden Sie fragen sich ständig Fragen während des Handels Setup, Eintrag, Management und Ausstieg Bleiben Sie bei Ihren vorgegebenen Risiko-Belohnung Parameter Sind die Renditen Ziele, die Sie selbst realistisch für Das System, das Sie im Ort haben Sind die Gewinne, die Sie auf gewinnende Trades größer als die Verluste, die Sie auf den Verlust von Trades machen Sie erleben mehr Gewinner dann Verlierer oder ein Verhältnis von mindestens 50 Ist das Risikoprofil Sie angemessen für die Volatilität der Markt, dass Sie handeln Sie glauben, dass Sie handeln objektiv in der Mehrheit der Trades Sie Platz Von diesem werden Sie dann sehen können, wie diszipliniert Sie sind, ob Ihre Risikoparameter korrekt sind und wie gut Ihr gesamtes System funktioniert. Wie Sie mehr erfahren und gehen tiefer in Ihr eigenes System und Handelsplan, finden Sie weitere relevante Fragen, die Sie dieser Liste hinzufügen können. Dies ist etwas, was Sie tun sollten, mindestens einmal im Monat, um sicherzustellen, dass alles, was Sie tun, ist die Herstellung der besten Ergebnisse. In dieser Lektion haben Sie gelernt, dass die Bewertung im Handel beinhaltet die Analyse alles aus dem Ergebnis Ihrer Trades und Ihre Trading-Strategie, um Ihre Stimmung und die Marktbedingungen, die Sie gehandelt wurden. Es hilft Ihnen, Bereiche zu identifizieren, wo Sie Ihre Leistung verbessern können. Die Fragen, die Sie sich stellen müssen, sich auf Ihre Handelsergebnisse, auf Geldmanagement und auf Ihre eigene Psychologie zu konzentrieren. Müssen Sie sich auf eine Mischung aus quantitativen Daten wie Handel Ergebnisse und qualitative Daten wie z. B. wie gut Sie auf eine Strategie festhalten. Die tägliche Auswertung beinhaltet die Bewertung jeder einzelnen Position, die Sie über den vorherigen Tag oder die Woche übernommen haben. Trading System Evaluation beinhaltet die Bewertung einer Reihe von Trades, die Sie gemacht haben, und die Strategietechnischen Indikatoren, die Sie verwendet haben. Psychologische Bewertung beinhaltet die Bewertung Ihres Geisteszustandes, während Sie handeln. Wenn Sie irgendeinen Aspekt Ihrer Handelsleistung auswerten, sollten Sie eine Anmerkung der Antwort zu allen Fragen halten, die Sie sich bitten, dass sie ein nützlicher Bezugspunkt in der Zukunft sein werden. Suchen Sie nach einem Top-Broker Melden Sie sich über Tradimo erhalten Sie zusätzliche Vorteile lt Vorige Lektion